Зачем усложнять и помещать один класс в другой??? Причин может быть много и мы рассмотрим самую банальную - удобство и читаемость кода.... Мы создали класс Меню и если в нем же опишем создание кнопок, то создавать объекты кнопки прейдеться  и в без того перегруженном классе Panel. Для разгрузки кода и понятийного восприятия объектов - создадим класс Меню и в нем внутренний класс для кнопок ButtMenue....

Коды файлов всех классов:

класс Window

класс Panel

класс Back

класс Player

класс Listeners

класс Menue